Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria E-FR-LN-O.3
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Kolokwium zaliczeniowe
Obecność i aktywność na zajęciach.
Literatura:

Podstawowa

1. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

2. Wooldridge J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, Mason, OH: Thomson/South-Western 2006,

Uzupełniająca

1. Greene W. H., Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student zna metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

W2: Student zna standardowe metody ekonometryczne w obszarze analizy i prezentacji danych społeczno-ekonomicznych

W3: Student wyjaśnia rolę ekonometrii w analizie zjawisk ekonomicznych.

Umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

U2: Student posiada umiejętność specyfikacji, estymacji parametrów i weryfikacji modelu ekonometrycznego.

U3: Student potrafi zastosować pakiet ekonometryczny do budowy modelu ekonometrycznego

Kompetencje społeczne:

K1: Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i organizacji pracy własnej

K2: Student chętnie podejmuje się prowadzenia analiz ekonometrycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach (maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Ocena z zaliczenia pisemnego, obejmującego rozwiązanie zadań z wykorzystaniem programu GRETL. Zaliczenie ćwiczeń można uzyskać w przypadku zdobycia minimum 50% punktów.

Zakres tematów:

1. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK)

Estymator parametrów strukturalnych i jego własności

Estymator wariancji składnika losowego

Estymator macierzy kowariancji estymatora parametrów

Średnie i względne błędy szacunku parametrów modelu

2. Weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego

Miary dopasowania modelu do danych empirycznych

Testy istotności parametrów strukturalnych modelu

Dobór zmiennych objaśniających do modelu metodą regresji krokowej (selekcja wsteczna i prospektywna)

Weryfikacja założeń KMNK

3. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)

Estymator parametrów strukturalnych UMNK

Macierz wagowa w warunkach heteroskedastycznosci lub autokorelacji składnika losowego

Estymator Cochrane-Orcutta, estymator Praisa-Winstena

Estymator wariancji składnika losowego

Estymator macierzy kowariancji estymatora parametrów

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera, przy wykorzystaniu oprogramowania gretl oraz Stata.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Kijek 29/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kędra 31/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kędra 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0-96c5a8fb3 (2024-10-22)