Ekonometria i prognozowanie gospodarcze
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | E-AG-2S-EPG.4B |
Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0540) Matematyka i statystyka
|
Nazwa przedmiotu: | Ekonometria i prognozowanie gospodarcze |
Jednostka: | Wydział Ekonomiczny |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
9.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii |
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS: | Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): łącznie: 45 g./3 ECTS, w tym: - wykład 15 g./1 ECTS - konwersatorium 30 g./2 ECTS Godziny niekontaktowe (praca własna studenta): łącznie: 75 g./3 ECTS, w tym: - studiowanie literatury 30 g./ 1 ECTS - przygotowanie opracowania i prezentacji 45 g./2 ECTS Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 120 Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 6 |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: | Obecność oraz aktywny udział studenta na wykładach i w konwersatorium, w szczególności przygotowanie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Gretl oraz Sps oraz prezentacja opracowania dotyczącego zastosowania metod i modeli prognostycznych dla wybranego zjawiska gospodarczego na podstawie literatury wybranego artykułu naukowego prezentującego modele prognostyczne, aktywny udział w dyskusjach na forum grupy |
Pełny opis: |
Przedmiot ma za zadanie: - utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu metod budowy, estymacji i wykorzystania prognostycznych modeli niestrukturalnych i strukturalnych, opisujących zjawiska i procesy gospodarcze, zwłaszcza na rynkach finansowych; - nabycie praktycznych umiejętności prognostycznych na podstawie modeli statystyczno-ekonometrycznych; - nabycie umiejętności aktywnego udziału w dyskusjach, poprawnej argumentacji przedstawianych poglądów i podniesienia kultury dyskusji. |
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2005. 2. Żądło, T. Wywiał, Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu Spss, Spss Polska, Kraków, 2008 3. Osińska M. Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006 4. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat. PWN, Warszawa 2008. 5. Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze. Gajda J.B., Wydawnictwo C.H. Beck 2001. 6. Kufel. T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl., PWN, Warszawa 2010 Literatura uzupełniająca: 1. Konarski R. Modele równań strukturalnych, PWN, Warszawa 2014 2. Metody prognozowania. Zbiór zadań. Red. B. Radzikowska. AE Wrocław 2001. 3. Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Red. E. Nowak. Placet 1998. 4. Ekonometria. Wybrane zagadnienia. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczesny. Wydawnictwo Naukowe PWN 2007. 5. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. P. Dittmann. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004. 6. Gruszczyński M., Podgórska M., Ekonometria, SGH, Warszawa 2006. 7. Milo W., Prognozowanie i symulacja, WUŁ, Łódź 2002. 8. Zeliaś C., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza Student: W1 -ma wiedzę na temat znaczenia, rodzajów i zastosowania prognoz w analityce gospodarczej W2 -zna procedury wybranych modeli prognostycznych dla celów analiz gospodarczych i symulacyjnych w obszarze finansów i ekonomii W3 - zna procedury weryfikacji oceny jakości prognoz punktowych i przedziałowych ex post oraz ex ante Umiejętności Student: U1 - potrafi dobrać właściwą metodę prognozowania zależności od danych empirycznych oraz sformułować na ich podstawie prognozę U2 - potrafi ocenić jakość modelu prognostycznego oraz dokonać oceny realności oszacowań i prognoz w świetle przesłanek teoretycznych i empirycznych U3 -potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe do analizy danych oraz modelowania w celach prognostycznych Kompetencje Student: K1- współpracuje i dyskutuje w grupie, rekomenduje wykorzystanie metod ekonometrycznych i statystycznych do modelowania procesów gospodarczych i budowy prognoz K2- ma świadomość założeń i ograniczeń zastosowania i adaptacji modeli prognostycznych i ich aplikacji w praktyce K3- jest gotów do rozwiązywania problemów natury analityczno-prognostycznej niezbędnych w analityce gospodarczej i ich przedstawienia w formie opracowania i prezentacji |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-01 |
Przejdź do planu
PN WT W
KW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Mariusz Lisowski | |
Prowadzący grup: | Mariusz Lisowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)
Okres: | 2023-02-27 - 2023-06-25 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: | (brak danych) | |
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-04 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ W
KW
PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Mariusz Lisowski | |
Prowadzący grup: | Mariusz Lisowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (zakończony)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-03 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Mariusz Lisowski | |
Prowadzący grup: | Mariusz Lisowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.