Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny III - Modelowanie aktuarialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-MwF.29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny III - Modelowanie aktuarialne
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunek prawdopodobieństwa.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)


Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Egzamin 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 64

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe

Bieżące przygotowanie do konwersatorium 25

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do zaliczeń 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin niekontaktowych 100


Liczba punktów ECTS bez udziału nauczyciela akademickiego 4


Łączna liczba punktów-6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WIEDZA


W1-W13. wykład - egzamin pisemny


UMIEJĘTNOŚCI


U1-U15. wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K1-K8. konwersatorium - aktywność na zajęciach




Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Klasyczna metoda modelowania składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych typu bonus-malus.

2. Estymacja bayesowska dla kwadratowej funkcji straty. Statystyki dostateczne.

4. Optymalne systemy bonus malus.

5. Modelowanie rozkładów liczby wypadków.

5. Modelowanie trwania życia w populacjach niejednorodnych.

Literatura:

1. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J. „Modern Actuarial Risk Theory”, Kluwer Dordrecht 2001,

2. Mikosch T. Non-Life Insurance Mathematics, Springer 2009,

3. B. Sundt. An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Verlag Versicherungswirtschaft e.V., Karlsruhe. 1993

4. M. Denuit, X. Maréchal, S.a Pitrebois, J.s Walhin Actuarial Modelling of Claim Counts, Wiley 2007

5. W. Ostasiewicz. Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Wrocław 2004.

6. J. Lemaire. Bonus-Malus System in Automobile Insurancs, Kluwer, Boston 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

W1. Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania

oraz prognozowania finansowego

K_W01, K_W02, K_W03, P7U_W, P7S_WG

W2.Zna i rozumie narzędzia matematyki aktuarialnej; zna zakres

wiedzy na egzamin na aktuariusza

K_W01, K_W02, K_W03, P7U_W, P7S_WG

W3. ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na

rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym; ma wiedzę

dotyczącą ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego

rozpatrywanego z punktu widzenia instytucji finansowej i

ubezpieczeniowej oraz z punktu widzenia klienta

K_W04, K_W07P7U_W, P7S_WG

W4. Zna i rozumie istotę podstawowych modeli liczby szkód,

podstawowych modeli wartości pojedynczej szkody, oraz

modeli łącznej wartości szkód

K_W05, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG

W5.Zna i rozumie sposoby agregacji ryzyka indywidualnego w

ryzyko portfela umów ubezpieczeniowych, w tym

podstawowe metody aproksymacji rozkładu łącznej wartości

szkód z portfela umów

K_W04, K_W07, P7U_W, P7S_WG

W6. Rozumie konsekwencje niejednorodności portfela ryzyk i zna

elementarne modele niejednorodnych populacji ryzyk; zna

podstawowe metody podziału ryzyka, oraz ich najważniejsze

konsekwencje dla stron dokonujących podziału, a więc

ubezpieczonego i ubezpieczyciela, lub ubezpieczyciela i

reasekuratora

K_W04, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG

W7. Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł ryzyka w

długoterminowej umowie ubezpieczenia na życie

K_W04, K_W07, P7U_W, P7S_W

W8. Ma pogłębioną wiedzę na temat modelowania ryzyka

demograficznego, zna źródła danych statystycznych

opisujące to ryzyko i rozumie ograniczenia danych

empirycznych

K_W05, P7U_W, P7S_WG

W9. Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka finansowego oraz

ryzyka operacyjnego związanego z przedterminowym

zakończeniem umowy lub zmianą jej warunków

K_W04, K_W07

P7U_W, P7S_WG

W10. Ma pogłębioną wiedzę na temat aktuarialnej zasady

ekwiwalentności jako podstawowej reguły wyceny składki

oraz wyceny rezerw w umowie ubezpieczenia na życie

K_W04, K_W08, P7U_W, P7S_WG

W11. Zna i rozumie zalety analityczne ciągłego modelu

aktuarialnego i zna techniki przechodzenia do dyskretnej

aproksymacji modelu oraz rozumie ograniczenia tych technik

K_W05, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG

W12. Rozumie problem alokacji kosztów operacyjnych umowy

ubezpieczenia i zna konsekwencje różnych metod

wyznaczania składek brutto i rezerw brutto

K_W04, K_W07, P7U_W, P7S_WG

W13. Ma podstawową wiedzę na temat aktuarialnych metod

modelowania ryzyka związanego z ubezpieczeniem wielu

osób oraz ubezpieczeniem wielu zdarzeń

K_W05, P7U_W, P7S_WG

Umiejętności.

U1. Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska

finansowe, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i

narzędzi ilościowych

K_U01, K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UK, P7S_UW

U2. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzie matematyczne w

zakresie analizy ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego w

określonych obszarach

K_U02,P7U_U, P7S_UW

U3. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie

informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów

z zakresu finansów i rachunkowości

K_U01, P7U_U, P7S_UK, P7S_UW

U6. Posiada umiejętność zastosowania w analizach ryzyka

ubezpieczeniowego wiedzy z rachunku prawdopodobieństwa

K_U02, K_U03, P7U_U, P7S_UW

U7. W dokonywanych analizach rzeczywistych zjawisk umie

zastosować pojęcie rozkładu warunkowego i

bezwarunkowego, warunkowej i bezwarunkowej wartości

oczekiwanej i wariancji; rozumie konsekwencje niepełnej

informacji o rozkładach, a także okoliczności, w których

mimo pełnej wiedzy o rozkładach trzeba posługiwać się

aproksymacjami

K_U01, K_U03, P7U_U, P7S_UK, P7S_UW

U8. Posiada umiejętność doboru modelu ryzyka indywidualnego

do kalkulacji składki netto w ubezpieczeniach

krótkoterminowych, z uwzględnieniem specyfiki danego

ryzyka i warunków jego ubezpieczenia

K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, P7U_U, P7S_UW

U9.Posiada umiejętność kalkulacji składki z narzutem na ryzyko

na poziomie portfela umów ubezpieczeniowych oraz jej

dekompozycji na pojedyncze umowy

K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW

U10. Ma umiejętność modelowania ryzyka demograficznego za

pomocą funkcji analitycznych oraz umiejętność posługiwania

się empirycznymi tablicami trwania życia

K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, P7U_U, P7S_UW

U11.Potrafi formułować podstawowe typy umowy ubezpieczenia

na życie i potrafi stosować aktuarialne metody wyceny

wartości oczekiwanej i wariancji straty w kontrakcie danego

typu

K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW

U12. Ma umiejętność wyrażania danego kontraktu w

ekwiwalentnych wariantach, różniących się sposobem

wypłaty świadczeń i/lub sposobem płacenia składek

K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW

U13. Potrafi rozliczać koszty operacyjne kontraktu w

długoterminowym horyzoncie ubezpieczenia i umie

skonstruować rachunek przepływów finansowych w cyklu

trwania umowy ubezpieczenia

K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW

U14. Potrafi wyznaczać wartość gotówkową polisy i potrafi

wyceniać zmiany w warunkach ubezpieczenia zachodzące w

trakcie trwania umowy

K_U03, K_U04,P7U_U, P7S_UW

U15. Umie korzystać z podstawowych narzędzi modelowania i

wyceny umowy ubezpieczenia dla kilku osób oraz umowy

ubezpieczenia dla jednej osoby, lecz uwzględniającej kilka

niezależnych od siebie ryzyk

K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, P7U_U, P7S_UW

Kompetencje społeczne.

K1. Ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i

umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w

zakresie modelowania aktuarialnego niezbędnym do

realizacji celów zawodowych; dokonuje samooceny własnych

kompetencji i doskonali umiejętności

K_K01, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK

K2. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu

własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu

brakujących elementów rozumowania; potrafi formułować

opinie na temat zagadnień modelowania aktuarialnego

K_K01, P7U_U, P7U_K,P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK

K3. Jest gotowy do pracy zespołowej

K_K02, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR

K4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji

zadań własnych i grupowych

K_K02, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR

K5. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi

projektami, które mają długofalowy charakter

K_K02, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR

K6 .Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób

K_K03, P7U_U, P7U_K, P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK, P7S_WK

K7. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03, P7U_U, P7U_K, P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK, P7S_WK

K8. Rzetelnie przygotowuje się i wykonuje swoją pracę

K_K03, P7U_U, P7U_K, P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK, P7S_WK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pawlas
Prowadzący grup: Iwona Ćwiklińska, Piotr Pawlas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-3dcdfd8c8 (2024-03-25)