Przedmiot specjalizacyjny III - Modelowanie aktuarialne
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | MFI-MwF.29 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Przedmiot specjalizacyjny III - Modelowanie aktuarialne |
Jednostka: | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Rachunek prawdopodobieństwa. |
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS: | Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego) Wykład 30 Konwersatorium 30 Konsultacje 2 Egzamin 2 Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 64 Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2 Godziny niekontaktowe Bieżące przygotowanie do konwersatorium 25 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie się do zaliczeń 30 Przygotowanie się do egzaminu 15 Łączna liczba godzin niekontaktowych 100 Liczba punktów ECTS bez udziału nauczyciela akademickiego 4 Łączna liczba punktów-6 |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: | WIEDZA W1-W13. wykład - egzamin pisemny UMIEJĘTNOŚCI U1-U15. wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1-K8. konwersatorium - aktywność na zajęciach |
Pełny opis: |
Wykład obejmuje następujące zagadnienia: 1. Klasyczna metoda modelowania składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych typu bonus-malus. 2. Estymacja bayesowska dla kwadratowej funkcji straty. Statystyki dostateczne. 4. Optymalne systemy bonus malus. 5. Modelowanie rozkładów liczby wypadków. 5. Modelowanie trwania życia w populacjach niejednorodnych. |
Literatura: |
1. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J. „Modern Actuarial Risk Theory”, Kluwer Dordrecht 2001, 2. Mikosch T. Non-Life Insurance Mathematics, Springer 2009, 3. B. Sundt. An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Verlag Versicherungswirtschaft e.V., Karlsruhe. 1993 4. M. Denuit, X. Maréchal, S.a Pitrebois, J.s Walhin Actuarial Modelling of Claim Counts, Wiley 2007 5. W. Ostasiewicz. Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Wrocław 2004. 6. J. Lemaire. Bonus-Malus System in Automobile Insurancs, Kluwer, Boston 1995. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza. W1. Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego K_W01, K_W02, K_W03, P7U_W, P7S_WG W2.Zna i rozumie narzędzia matematyki aktuarialnej; zna zakres wiedzy na egzamin na aktuariusza K_W01, K_W02, K_W03, P7U_W, P7S_WG W3. ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym; ma wiedzę dotyczącą ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego rozpatrywanego z punktu widzenia instytucji finansowej i ubezpieczeniowej oraz z punktu widzenia klienta K_W04, K_W07P7U_W, P7S_WG W4. Zna i rozumie istotę podstawowych modeli liczby szkód, podstawowych modeli wartości pojedynczej szkody, oraz modeli łącznej wartości szkód K_W05, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG W5.Zna i rozumie sposoby agregacji ryzyka indywidualnego w ryzyko portfela umów ubezpieczeniowych, w tym podstawowe metody aproksymacji rozkładu łącznej wartości szkód z portfela umów K_W04, K_W07, P7U_W, P7S_WG W6. Rozumie konsekwencje niejednorodności portfela ryzyk i zna elementarne modele niejednorodnych populacji ryzyk; zna podstawowe metody podziału ryzyka, oraz ich najważniejsze konsekwencje dla stron dokonujących podziału, a więc ubezpieczonego i ubezpieczyciela, lub ubezpieczyciela i reasekuratora K_W04, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG W7. Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł ryzyka w długoterminowej umowie ubezpieczenia na życie K_W04, K_W07, P7U_W, P7S_W W8. Ma pogłębioną wiedzę na temat modelowania ryzyka demograficznego, zna źródła danych statystycznych opisujące to ryzyko i rozumie ograniczenia danych empirycznych K_W05, P7U_W, P7S_WG W9. Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka finansowego oraz ryzyka operacyjnego związanego z przedterminowym zakończeniem umowy lub zmianą jej warunków K_W04, K_W07 P7U_W, P7S_WG W10. Ma pogłębioną wiedzę na temat aktuarialnej zasady ekwiwalentności jako podstawowej reguły wyceny składki oraz wyceny rezerw w umowie ubezpieczenia na życie K_W04, K_W08, P7U_W, P7S_WG W11. Zna i rozumie zalety analityczne ciągłego modelu aktuarialnego i zna techniki przechodzenia do dyskretnej aproksymacji modelu oraz rozumie ograniczenia tych technik K_W05, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG W12. Rozumie problem alokacji kosztów operacyjnych umowy ubezpieczenia i zna konsekwencje różnych metod wyznaczania składek brutto i rezerw brutto K_W04, K_W07, P7U_W, P7S_WG W13. Ma podstawową wiedzę na temat aktuarialnych metod modelowania ryzyka związanego z ubezpieczeniem wielu osób oraz ubezpieczeniem wielu zdarzeń K_W05, P7U_W, P7S_WG Umiejętności. U1. Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska finansowe, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych K_U01, K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UK, P7S_UW U2. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzie matematyczne w zakresie analizy ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego w określonych obszarach K_U02,P7U_U, P7S_UW U3. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości K_U01, P7U_U, P7S_UK, P7S_UW U6. Posiada umiejętność zastosowania w analizach ryzyka ubezpieczeniowego wiedzy z rachunku prawdopodobieństwa K_U02, K_U03, P7U_U, P7S_UW U7. W dokonywanych analizach rzeczywistych zjawisk umie zastosować pojęcie rozkładu warunkowego i bezwarunkowego, warunkowej i bezwarunkowej wartości oczekiwanej i wariancji; rozumie konsekwencje niepełnej informacji o rozkładach, a także okoliczności, w których mimo pełnej wiedzy o rozkładach trzeba posługiwać się aproksymacjami K_U01, K_U03, P7U_U, P7S_UK, P7S_UW U8. Posiada umiejętność doboru modelu ryzyka indywidualnego do kalkulacji składki netto w ubezpieczeniach krótkoterminowych, z uwzględnieniem specyfiki danego ryzyka i warunków jego ubezpieczenia K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, P7U_U, P7S_UW U9.Posiada umiejętność kalkulacji składki z narzutem na ryzyko na poziomie portfela umów ubezpieczeniowych oraz jej dekompozycji na pojedyncze umowy K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW U10. Ma umiejętność modelowania ryzyka demograficznego za pomocą funkcji analitycznych oraz umiejętność posługiwania się empirycznymi tablicami trwania życia K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, P7U_U, P7S_UW U11.Potrafi formułować podstawowe typy umowy ubezpieczenia na życie i potrafi stosować aktuarialne metody wyceny wartości oczekiwanej i wariancji straty w kontrakcie danego typu K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW U12. Ma umiejętność wyrażania danego kontraktu w ekwiwalentnych wariantach, różniących się sposobem wypłaty świadczeń i/lub sposobem płacenia składek K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW U13. Potrafi rozliczać koszty operacyjne kontraktu w długoterminowym horyzoncie ubezpieczenia i umie skonstruować rachunek przepływów finansowych w cyklu trwania umowy ubezpieczenia K_U03, K_U04, P7U_U, P7S_UW U14. Potrafi wyznaczać wartość gotówkową polisy i potrafi wyceniać zmiany w warunkach ubezpieczenia zachodzące w trakcie trwania umowy K_U03, K_U04,P7U_U, P7S_UW U15. Umie korzystać z podstawowych narzędzi modelowania i wyceny umowy ubezpieczenia dla kilku osób oraz umowy ubezpieczenia dla jednej osoby, lecz uwzględniającej kilka niezależnych od siebie ryzyk K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, P7U_U, P7S_UW Kompetencje społeczne. K1. Ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie modelowania aktuarialnego niezbędnym do realizacji celów zawodowych; dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności K_K01, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK K2. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania; potrafi formułować opinie na temat zagadnień modelowania aktuarialnego K_K01, P7U_U, P7U_K,P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK K3. Jest gotowy do pracy zespołowej K_K02, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR K4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych K_K02, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR K5. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter K_K02, P7U_U, P7U_K, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR K6 .Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób K_K03, P7U_U, P7U_K, P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK, P7S_WK K7. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K03, P7U_U, P7U_K, P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK, P7S_WK K8. Rzetelnie przygotowuje się i wykonuje swoją pracę K_K03, P7U_U, P7U_K, P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK, P7S_WK |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)
Okres: | 2023-02-27 - 2023-06-25 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Pawlas | |
Prowadzący grup: | Iwona Ćwiklińska, Piotr Pawlas | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.