Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka ubezpieczeń na życie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.148
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka ubezpieczeń na życie
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Matematyka finansowa. Rachunek prawdopdobieństwa.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Laboratoria 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 60

Łączna liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

W2, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

W3, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

W4, laboratorium - prace zaliczeniowe

W5, laboratorium - prace zaliczeniowe

U1, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

U2, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

U3, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

U4, laboratorium - prace zaliczeniowe

K1, laboratorium - prace zaliczeniowe

K2, wykład - egzamin pisemny, laboratorium - prace zaliczeniowe

K3, laboratorium - prace zaliczeniowe








Pełny opis:

Wykład obejmuje natępujące zagadnienia:

1.Elementy matematyki finansowej: procent składany i ciągły, renty, przepływy pieniężne.

2. Tablice trwania życia. Przyszły czas życia. Hipotezy agregacyjne i interpolacyjne. Konstrukcja tablic trwania życia.

3. Ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia płatne w chwili śmierci. Ubezpieczenia płatne na koniec roku lub podokresu śmierci. Polisy ze zmienną sumą ubezpieczenia. Funkcje komutacyjne.

4. Renty życiowe. Renty płatne w sposób ciągły. Renty płatne dyskretnie. Renty ze zmienną wysokością wypłat. Funkcje komutacyjne rent.

5.Składki i rezerwy netto. Polisy ciągłe i dyskretne. Rezerwy. Funkcje komutacyjne składek i rezerw.

6.Składki i rezerwy brutto.

7.Ubezpieczenia grupowe. Ubezpieczenia wieloopcyjne.

Laboratoria obejmują następujące zagadnienia:

1.Elementy matematyki finansowej: procent składany i ciągły, renty, przepływy pieniężne.

2. Tablice trwania życia. Przyszły czas życia. Hipotezy agregacyjne i interpolacyjne. Konstrukcja tablic trwania życia.

3. Ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia płatne w chwili śmierci. Ubezpieczenia płatne na koniec roku lub podokresu śmierci. Polisy ze zmienną sumą ubezpieczenia. Funkcje komutacyjne.

4. Renty życiowe. Renty płatne w sposób ciągły. Renty płatne dyskretnie. Renty ze zmienną wysokością wypłat. Funkcje komutacyjne rent.

5.Składki i rezerwy netto. Polisy ciągłe i dyskretne. Rezerwy. Funkcje komutacyjne składek i rezerw.

6.Składki i rezerwy brutto.

7.Ubezpieczenia grupowe. Ubezpieczenia wieloopcyjne.

Literatura:

1. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2004

2. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT 1999

3. H. Gerber, Life insurance mathematics, Springer 1997

4. N. Bowers, H. Gerber, J. Hickman, D. Jones, C. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Schaumburg, Il: The Society of Actuaries, 1997

5. P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne. Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Ma pogłebioną wiedzę w zakresie operacji finansowych ;K_W01; X1A_W01;

W2. Rozumie konstrukcje tablic trwania życia; K_W03; X1A_W02;

X1A_W03.

W3. Zna podstawowe sopsoby obliczania jednorazowej składki netto, rezerwy netto i brutto, obecnej wartości aktuarialnej renty życiowej; K_W02; X1A_W03; K_W04; X1A_W01; X1A_W03.

W4. Zna podstawowe przykłady ilustrujące konkretne pojęcia wystepujące w ubezpieczenich na życie; K_W05 ; X1A_W03.

W5.Zna metody matematyczne stosowane do analizy polis ubezpieczeniowych; KW_12; X1A_W01; X1A_W02; X1A_W03; X1A_W04.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi obliczać składki netto i brutto, rezerwy netto i brutto, obecne wartości aktuarialne w różnego rodzaju ubezpieczeniach na życie; K_U01 ; X1A_U01; X1A_U06.

U2. Potrafi podać różne przykłady rozkładów czasu przyszłego trwania życia; sprawnie posługuję się tablicami trwania życia K_U30; X1A_U01;

U3. Umie analizować różnego typu polisy ubezpieczeniowe K_U02; X1A_U01; K_U03; X1A_U01;

U4. Potrafi w zrozumiały sopsób mówić o ubezpieczeniach na życie K_U04; X1A_U01; K_U35; X1A_U06; X1A_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia swoich kompetencji; K_K01; X1A_K01; X1A_U07; X1A_K05.

K2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania i opinie na temat ubezpieczeń na życie K_K02; X1A_K01; X1A_K02; X1A_U09; K_K07; X1A_K06.

K3. Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania problemów związanych z ubezpieczeniami na życie. K_K05; X1A_K05

X1A_U08.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-3dcdfd8c8 (2024-03-25)