Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny I - Metody stochastyczne w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-MwF.15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny I - Metody stochastyczne w finansach
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Teoria miary i całki, rachunek prawdopodobieństwa.

Pomocna (choć niekonieczna) jest uprzednia znajomość teorii procesów stochastycznych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 60

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 40

Przygotowanie się do egzaminu 60

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 100

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 4


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1 - W5, W7-W8, wykład - egzamin, konwersatorium - ocena pracy i aktywności na zajęciach, kolokwium

U1 - U4, U6, wykład - egzamin, konwersatorium - ocena pracy i aktywności na zajęciach, kolokwum

W6, U5, K1 - K3, konwersatorium - ocena pracy i aktywności na zajęciach

Pełny opis:

Omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Model dwumianowy jednookresowy: definicja, pojęcie arbitażu, miara neutralna względem ryzyka, wycena i hedging opcji

2. Model dwumianowy wielookresowy: miara neutralna względem ryzyka, wycena i hedging opcji, podstawowe martyngały, pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny opcji. Pojęcie modelu zupełnego / niezupełnego

3. Kapitałowy model wyceny papierów wartościowych (CAPM), portfele optymalne

4. Własność Markowa i jej zastosowanie w wycenie opcji

5. Teoria opcji amerykańskich

6. Modele dwumianowe struktury terminowej stóp procentowych

7. Ruch Browna. Model log-normalny (Blacka-Scholesa) cen akcji jako granica modeli dwumianowych

Literatura:

1. Avellaneda, M. i Laurence, P. 200. Quantitative Modeling of Derivative Securities. From Theory to Practice. Chapman and Hall/CRC.

2. Hull, J. 2002. Options, Futures and other Derivative Securities. Wyd. 5. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

3. Jakubowski, J., Palczewski, A., Rutkowski, M. i Stettner, Ł. 2004. Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT, Warszawa.

3. Shreve, S. E. 2004. Stochastic Calculus for Finance I. The Binomial Asset Pricing Model. Springer-Verlag, New York.

5. Shreve, S. E. 2004. Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models. Springer-Verlag, New York.

6. Weron, A. i Weron, R. 2009. Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. Wyd. 3. WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna twierdzenia i zaawansowane pojęcia związane z modelowaniem stochastycznym w finansach; K_W01

W2. Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w finansach; K_W02, K_W03

W3. Zna podstawy probabilistyczne matematyki finansowej; K_W03

W4. Rozumie budowę matematycznej teorii procesów finansowych, potrafi użyć języka matematycznego do analizy prostych modeli matematycznych w finansach; K_W04

W5. Zna podstawy modelowania w matematyce finansowej; K_W05

W6. Zna na poziomie zaawansowanym co najmniej jeden pakiet służący do obliczeń numerycznych lub statystycznej obróbki danych i umie wykorzystywać go do obliczeń finansowych: K_W06

W7. Ma wykształcony obraz możliwości zastosowań matematyki w finansach; K_W07

W8. Zna pochodne instrumenty finansowe, rozumie istotę zmiany wartości pieniądza w czasie: K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać

poprawne rozumowania dotyczące matematyki finansowej; K_U01

U2. Umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii używanych w matematyce finansowej; K_U02

U3. Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci wzorów i stosować je w zagadnieniach finansowych; K_U03

U4. W zagadnieniach matematyki finansowej dostrzega struktury formalne związane z podstawowym działami matematyki i potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w zastosowaniach finansowych; K_U04

U5. Umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie obliczeń numerycznych lub analizy danych; K_U06

U6. Potrafi przeprowadzić elementarną analizę i wycenę obligacji oraz opcji; K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie metod stochastycznych w finansach, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie; K_K01

K2. Jest gotowy do podjęcia aktywnego udziału w pracy zespołu i systematycznej pracy nad projektami, które mają charakter długofalowy; K_K02

K3. Widzi znaczenie postępowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowe, rzetelnego przygotowywania się do swojej pracy i jej wykonywania; K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-3dcdfd8c8 (2024-03-25)