Przedmiot specjalizacyjny I - Metody stochastyczne w finansach
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | MFI-MwF.15 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Przedmiot specjalizacyjny I - Metody stochastyczne w finansach |
Jednostka: | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Teoria miary i całki, rachunek prawdopodobieństwa. Pomocna (choć niekonieczna) jest uprzednia znajomość teorii procesów stochastycznych |
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS: | Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego) Wykład 30 Konwersatorium 30 Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 60 Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2 Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta) Przygotowanie się do konwersatorium 40 Przygotowanie się do egzaminu 60 Łączna liczba godzin nie kontaktowych 100 Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6 |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: | W1 - W5, W7-W8, wykład - egzamin, konwersatorium - ocena pracy i aktywności na zajęciach, kolokwium U1 - U4, U6, wykład - egzamin, konwersatorium - ocena pracy i aktywności na zajęciach, kolokwum W6, U5, K1 - K3, konwersatorium - ocena pracy i aktywności na zajęciach |
Pełny opis: |
Omawiane będą następujące zagadnienia: 1. Model dwumianowy jednookresowy: definicja, pojęcie arbitażu, miara neutralna względem ryzyka, wycena i hedging opcji 2. Model dwumianowy wielookresowy: miara neutralna względem ryzyka, wycena i hedging opcji, podstawowe martyngały, pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny opcji. Pojęcie modelu zupełnego / niezupełnego 3. Kapitałowy model wyceny papierów wartościowych (CAPM), portfele optymalne 4. Własność Markowa i jej zastosowanie w wycenie opcji 5. Teoria opcji amerykańskich 6. Modele dwumianowe struktury terminowej stóp procentowych 7. Ruch Browna. Model log-normalny (Blacka-Scholesa) cen akcji jako granica modeli dwumianowych |
Literatura: |
1. Avellaneda, M. i Laurence, P. 200. Quantitative Modeling of Derivative Securities. From Theory to Practice. Chapman and Hall/CRC. 2. Hull, J. 2002. Options, Futures and other Derivative Securities. Wyd. 5. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 3. Jakubowski, J., Palczewski, A., Rutkowski, M. i Stettner, Ł. 2004. Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT, Warszawa. 3. Shreve, S. E. 2004. Stochastic Calculus for Finance I. The Binomial Asset Pricing Model. Springer-Verlag, New York. 5. Shreve, S. E. 2004. Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models. Springer-Verlag, New York. 6. Weron, A. i Weron, R. 2009. Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. Wyd. 3. WNT, Warszawa. |
Efekty uczenia się: |
WIEDZA W1. Zna twierdzenia i zaawansowane pojęcia związane z modelowaniem stochastycznym w finansach; K_W01 W2. Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w finansach; K_W02, K_W03 W3. Zna podstawy probabilistyczne matematyki finansowej; K_W03 W4. Rozumie budowę matematycznej teorii procesów finansowych, potrafi użyć języka matematycznego do analizy prostych modeli matematycznych w finansach; K_W04 W5. Zna podstawy modelowania w matematyce finansowej; K_W05 W6. Zna na poziomie zaawansowanym co najmniej jeden pakiet służący do obliczeń numerycznych lub statystycznej obróbki danych i umie wykorzystywać go do obliczeń finansowych: K_W06 W7. Ma wykształcony obraz możliwości zastosowań matematyki w finansach; K_W07 W8. Zna pochodne instrumenty finansowe, rozumie istotę zmiany wartości pieniądza w czasie: K_W08 UMIEJĘTNOŚCI U1. Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania dotyczące matematyki finansowej; K_U01 U2. Umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii używanych w matematyce finansowej; K_U02 U3. Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci wzorów i stosować je w zagadnieniach finansowych; K_U03 U4. W zagadnieniach matematyki finansowej dostrzega struktury formalne związane z podstawowym działami matematyki i potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w zastosowaniach finansowych; K_U04 U5. Umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie obliczeń numerycznych lub analizy danych; K_U06 U6. Potrafi przeprowadzić elementarną analizę i wycenę obligacji oraz opcji; K_U08 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1. Ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie metod stochastycznych w finansach, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie; K_K01 K2. Jest gotowy do podjęcia aktywnego udziału w pracy zespołu i systematycznej pracy nad projektami, które mają charakter długofalowy; K_K02 K3. Widzi znaczenie postępowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowe, rzetelnego przygotowywania się do swojej pracy i jej wykonywania; K_K03 |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)
Okres: | 2023-02-27 - 2023-06-25 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.