1. Informacje ogólne
Przedmiot i cel ekonometrii
Model ekonometryczny a model ekonomiczny
Ogólna postać modelu ekonometrycznego
Rodzaje zmiennych w modelu
Składnik losowy i jego własności
Rodzaje danych statystycznych
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modelu ekonometrycznego
2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK)
Ogólna postać liniowego modelu ekonometrycznego
Istota i założenia KMNK
Estymator parametrów strukturalnych i jego własności
Estymator wariancji składnika losowego
Estymator macierzy kowariancji estymatora parametrów
Średnie i względne błędy szacunku parametrów modelu
3. Weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego
Miary dopasowania modelu do danych empirycznych
Testy istotności parametrów strukturalnych modelu
Dobór zmiennych objaśniających do modelu metodą regresji krokowej (selekcja wsteczna i prospektywna)
Weryfikacja założeń KMNK
4. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
Istota UMNK
Estymator parametrów strukturalnych UMNK
Macierz wagowa w warunkach heteroskedastycznosci lub autokorelacji składnika losowego
Estymator Cochrane-Orcutta, estymator Praisa-Winstena
Estymator wariancji składnika losowego
Estymator macierzy kowariancji estymatora parametrów
5. Modele nieliniowe
Ustalenie postaci analitycznej modelu
Estymacja parametrów modeli nieliniowych
Weryfikacja modeli nieliniowych
6. Modele ekonometryczne ze zmiennymi jakościowymi
Model z dychotomiczną zmienną objaśniającą
Model z wielowariantową zmienną objaśniającą
Model z dwiema jakościowymi zmiennymi objaśniającymi (model bez interakcji, model z interakcjami)
Model z dychotomiczną zmienną objaśnianą (model logitowy)
7. Modele dynamiczne
Model z rozkładem opóźnień (DL)
Model autoregresji (AR)
Modele autoregresyjny z rozkładem opóźnień (ADL)
Model Koyka (model z nieskończonym rozkładem opóźnień)
Mnożnik krótkookresowy i długookresowy
|